高频交易常见策略有哪些？股票中的高频交易是怎么操作的？

高频交易常见策略有哪些?

(1)做市交易

通【tōng】过提【tí】交限【xiàn】价买入或卖出委托来赚取买卖盘的差价【jià】, 、利用【yòng】做市商来为头寸【cùn】提供【gòng】流动性，流动性越强，可交易的几率就越大.

(2)收报机交易

通过对报价【jià】和【hé】交【jiāo】易【yì】量等【děng】公开透明的市场数据的监视，计算【suàn】机可能会分【fèn】析出一些尚未被报【bào】道出的【de】消息，利于这种信息优【yōu】势【shì】进行交易获利。

(3)统计套利

挖掘【jué】市场上发生【shēng】了暂时的可预测的统计【jì】偏离，然后进行交【jiāo】易获利,一般是【shì】许多【duō】大型投资银行和对冲基金的常规量化交易策略。

(4)低延迟策略

通过对市场数据超低【dī】延【yán】迟访【fǎng】问【wèn】，交易系统利用不同市场间极小的信息获取速度优势【shì】进【jìn】行交易获【huò】利。

(5)订单属性策略

通过市场订单属性数据来识别来【lái】识别那些次优价格的【de】订【dìng】单，交易系统通过捕捉他们【men】，可【kě】能给对手【shǒu】提供一个【gè】仓位，通过【guò】跟踪这【zhè】些订单属性更精准预测价格变化。

股票中的高频交易是怎么操作的?

按照字【zì】面【miàn】意思，任何能够以较高频率【lǜ】进【jìn】行交易的系统【tǒng】都可以叫【jiào】“高频交易系统”。比如说【shuō】你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进【jìn】行【háng】交易【yì】，你也可以说自己开发【fā】了一个“高频交易系统”。 交易【yì】指令：交【jiāo】易指令完全由电脑发【fā】送【sòng】，对市【shì】场【chǎng】数【shù】据的响应延时在微秒级(VBA退散【sàn】)。

系【xì】统：系统【tǒng】由专用的软硬件组【zǔ】成【chéng】，研【yán】发时需【xū】要大量计算机专家级的【de】工【gōng】作(散户随便编【biān】个小程序退散)。 位置：系统的硬件需要放【fàng】在离交易所【suǒ】主机【jī】很近的【de】位置【zhì】上，所谓【wèi】 co-location。并且得到门【mén】的准入许可证，交易指令直接发送至交易所(而不是通【tōng】过券【quàn】商【shāng】中转)。

符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。